Количественное управление портфел. Искусство и наука статистического арбитража [Майкл Исиченко]

Складчина: Количественное управление портфел. Искусство и наука статистического арбитража [Майкл Исиченко]

Quantitative Portfolio Management
The Art and Science of Statistical Arbitrage
Книга на английском
Автор: Michael Isichenko

Описание книги
Откройте для себя базовые и передовые методы количественной торговли акциями от опытного инсайдера

В книге «Количественное управление портфелем: искусство и наука статистического арбитража » выдающийся физик, ставший специалистом в области квантов, доктор Михаил Исиченко представляет систематический обзор количественной торговли акциями или статистического арбитража. Книга научит вас, как получать финансовые данные, изучать закономерности доходности активов на основе исторических данных, создавать и комбинировать несколько прогнозов, управлять рисками, создавать портфель акций, оптимизированный с учетом риска и торговых издержек, и заключать сделки.

В этой важной книге вы узнаете:

Методы машинного обучения для прогнозирования доходности акций на эффективных финансовых рынках. Как объединить несколько прогнозов в единую модель с помощью вторичного машинного обучения, уменьшения размерности и других методов. Способы избежать ловушек переобучения и проклятия размерности, включая темы активных исследований. такие как «мягкое переобучение» в машинном обучении. Теоретические и практические аспекты построения портфеля , включая многофакторные модели риска, торговые издержки за несколько периодов и оптимальное кредитное плечо. также получит место в библиотеках специалистов по данным и студентов, изучающих различные статистические и количественные дисциплины. Это незаменимое руководство для всех, кто надеется улучшить свое понимание того, как применять науку о данных, машинное обучение и оптимизацию на фондовом рынке.

Скрытая ссылка

PDF